Durchschnittliches Risikomanagement

Wie können wir Money Management für Moving Average Forex Strategien Was können wir lernen, über Moving Average Trading-Strategien Gute Geld-Management kommt zu einem all zu populären Handel Aphorismus: Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz. Fast jeder beliebte Handelsführer sagt dies, aber alle zu wenig geben dem Leser gute Beispiele dafür, was eine richtige Geld-Management darstellt. Natürlich, ein Teil der Schwierigkeit kommt aus der Tatsache, dass es keine definitive Antwort oder definitive Leitfaden, was zu tun ist. Unsere Aufgabe ist es, Analyse-Techniken, die es uns ermöglichen zu bestimmen, was in bestimmten Situationen zu tun. Für die Zwecke dieses Artikels, werden wir noch einmal eine der grundlegenden Strategien, die in unserer früheren Einführung diskutiert werden: die Moving Average Crossover Trading-Strategie. FXCMrsquos Strategy Trader verwenden. Sind wir in der Lage, eine Strategie auf unsere Charts setzen und analysieren die Ergebnisse mit hoch-analytischen Tools. In der Beta-Version des Programms ist unsere Moving Average Crossover-Strategie als MovAvg3LineCrossLESE gekennzeichnet. Moving Averages Crossover-Strategie Simple Moving Averages (SMA) Kaufen, wenn 50-Periode SMA Kreuze über die 100, die über dem 200 Sell, wenn die 50-Periode SMA Kreuze unterhalb der 100, die Trades unterhalb der 200 Unsere grundlegenden Moving Average Crossover Trading-Strategie Hat sich mit dem EuroUS-Dollar in den letzten Handelsjahren gut entwickelt, da die außerordentliche Volatilität der Trendtrading-Strategie zugute kommt. Tatsächlich nutzen gleitende Durchschnittsstrategien große Veränderungen in der Preisaktion und verriegeln die Trends in ihren frühen Stadien. Doch die Strategie ist nicht ohne ihre Mängel, und die Eigenkapitalkurve oben betont, dass es viele Jahre Handel seitwärts, bevor er seine große Pause. So ist der Trick, Geld-Management-Techniken, die uns durch Zeiten der besonders niedrige Volatilität zu schützen, aber nicht halten uns zurück, wenn die Märkte ausbrechen. Bevor wir dies tun, ist es hilfreich, darüber nachzudenken, was die Strategie zu erreichen versucht: Fangen Sie große Trends, wie sie anfangen. Wir verwenden drei gleitende durchschnittliche Längen, um uns verschiedene Informationen über Preismomentum zu geben. Wenn sich der schnell fließende Mittelwert unterhalb der mittleren und langsamen Linie bewegt, wissen wir, dass sich die Gesamtpreisdynamik nach unten verschoben hat. Allerdings sind solche Signale mit einer deutlichen Verzögerung, und sie implizieren, dass der Preis ist ziemlich deutlich durch vorherige Preissenkungen gefallen. Wie schützen wir uns davor Eine Studie der strategyrsquos langfristige Leistung hebt ihre Hauptschwäche hervor, und unsere Aufgabe ist es, Geld-Management zu schärfen, um gegen seine verlängerten Perioden der Underperformance zu schützen. Unsere unmittelbare Versuchung kann sein, einfach einen engen Stopp-Verlust auf unsere Moving Average-System und lassen Gewinne laufen. Dennoch müssten wir wissen, was einen engen Stop-Loss für unsere Strategie und wie es im tatsächlichen Handel zu nutzen. Einstellung Stopps für unsere Moving Average Crossover-Strategie Die einzige wichtigste Faktor bei der Bestimmung, wo unsere Stationen gesetzt werden, ist, wie weit treibt ein Handel in der Regel, bevor sie rentabel. Natürlich wollen wir unsere schützende Stop-Loss auf einer Ebene, so dass es uns schützen, aber nicht mit erfolgreichen Trades stören gesetzt. Als solches sucht wersquoll nach dem ldquoMaximum Adverse Excursionrdquo von rentablen Trades und Set-Stops entsprechend. Die folgende Grafik zeigt, wie hoch die Verluste sind und ob der Handel am Ende profitabel ist. Unsere Chart zeigt uns erneut einen wichtigen Einblick in die Wirksamkeit unserer Strategie. Zum Beispiel, sehen wir, dass die Mehrheit der hoch profitablen Handel haben sehr wenig nachteilige Exkursion profitabel Handel sind meist korrekt von Anfang an. Wir merken auch, dass unser größter Verlusthandel weit kleiner war als der größte Gewinn. Unser Diagramm zeigt uns, dass alle Trades mit einem ungünstigen Umzug von über 150 (in diesem Fall 150 Pips) nie einen sinnvollen Gewinn gedreht haben. Wir könnten potenziell alle Trades auf einen maximalen 150-Punkt-Schutz Stop-Verlust zu begrenzen, aber wir beachten auch, dass dies nicht die optimale Strategie sein. Eine sehr gute Anzahl von Trades, die über 150 Pips ziehen, reihen sich später zurück und registrieren kleinere Verluste. Einstellen von Grenzwerten für unsere Crossover-Strategie im Übergangsbereich Da die durchschnittlichen Crossover mit einer beträchtlichen Verzögerung arbeiten, ist es ebenfalls wichtig, auf Instanzen zu achten, in denen wir die Rendite verbessern können, indem wir harte Gewinnziele festlegen. Unsere Analyse für Gewinn-Gewinne wird im Wesentlichen die gleichen wie unsere Schutz-Stop-Ebenen, außer in umgekehrter Richtung. Die Moving Average Crossover-Strategie hat eindeutig große Gewinner, aber wir sehen auch, dass es nicht in der Lage, seine größten potenziellen Gewinne auf einer Handvoll von Schlüssel-Trades aufgrund seiner inhärenten lag. Auch wenn wir niemals vernünftigerweise erwarten können, Gewinne im perfekten Augenblick einzufangen, wollen wir nicht auch einige eindeutig erfolgreiche Geschäfte wegwerfen. Unser maximaler Gewinn betrug etwa 1750 Pips, und ein Gewinn-Gewinn über diesem Niveau hätte einen Gewinnanstieg im Nettogewinn erzeugt. Der nächste Schritt besteht darin, unsere Analyse zu einem soliden Geldmanagement zu kombinieren. Für die Zwecke dieses Artikels haben wir den Vorteil, die FXCM Strategy Trader Software zu verwenden, um unsere Strategien zu kodieren und leistungsfähige analytische Tests auf unseren Systemen durchzuführen. Doch es gibt keinen Grund, dass wir couldnrsquot dies manuell mit diskretionären Handelssysteme mdashit tun würde einfach offensichtlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bei der Erkundung verschiedener Stop Loss und Limit Order Levels, sind wir nicht unbedingt auf der Suche nach der perfekten Anzahl. Optimierungen können sehr täuschen, weil sie Ihnen sagen, was gut funktioniert in der Vergangenheit und nicht unbedingt in die Zukunft. Angesichts dieser Gefahren sind wir auf der Suche nach einem besseren Verständnis der strategyrsquos relativen Stärken und Schwächen. Abschließen des Geldmanagements für die Moving Average Crossover-Strategie Die nachfolgenden Charts zeigen die Effekte verschiedener Stopp-Loss - und Take-Gewinn-Werte für unsere Moving Average Crossover-Strategie. Für die Zwecke des Stop-Loss-Tests gehen wir davon aus, dass das System keinen festgelegten Take-Profit-Level hat und umgekehrt. Wir entdecken einige interessante Fakten über diese Strategie, wenn wir die Optimierungsergebnisse betrachten. Obwohl wir vermuteten, dass die Platzierung einer relativ engen (150-Pip) Stopverlust Ergebnisse verbessern würde, hätte die Strategie theoretisch die höchsten Nettogewinn mit einem sehr breiten Stop-Loss. In der Tat wurde der höchste Nettogewinn mit einem Stop-Verlust von rund 400 Pipsmdashvery schwer zu widerstehen, wenn der Handel mit sehr geringem Leverage erreicht. Auf der Rückseite sahen wir tatsächlich, dass ein Gewinn von 1750 Pips zu dem höchsten Nettogewinn im Laufe der letzten 7 Jahre geführt hätte. Mit anderen Worten, unsere fixe Gewinn-Gewinn-Verhältnis wäre größer als unsere Stop-Loss von mehr als 4 bis 1. Es ist wichtig zu betonen, dass die vergangene Performance ist in keiner Weise eine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und wir drängen sehr viel Vorsicht Gegen die Optimierung der Parameter als aktuelle Richtlinien. Dennoch gewinnen wir ein großes Verständnis für das, was an dieser trendorientierten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Strategie mit aggressiven festen Risiko-Belohnung-Parametern funktionieren kann. Gibt ein optimierter Parameter eines 1750-Pip-Gewinnziels an, dass wir 1750 Pips pro Handel machen würden? Die Antwort ist ein entschlossener ldquonordquo. Ein solcher Handel trat viermal in einem Siebenjahreszeitraum auf, und unsere Positionen wurden weit häufiger durch das Rücksignal entnommen. Mit anderen Worten: Unsere Longpositionen wurden nicht durch ein festes Gewinnziel, sondern durch das gegenüberliegende Verkaufssignal geschlossen. Wenn gezwungen, eine feste Gewinnziel-und Stop-Loss auf unsere Trades setzen, aber die Belohnung für das Risikoprofil wäre in der Nähe von einem 4 zu 1, um die Leistung zu maximieren. Das ist die beeindruckende Schlussfolgerung und unterstreicht das generelle Lohn-Risiko-Profil der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Strategie. Whatrsquos die Moral der Geschichte Unsere Money Management Exploration Techniken haben uns eine klare Vorstellung davon, was von der Moving Average Crossover-Strategie zu erwarten gegeben. Unsere Analyse hat klare Unterstützung für den Handel clicheacute: Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz. Offensichtlich ist es ein gutes Geschäft mehr Arbeit, um diese Analyse auf alles, was nicht leicht automatisiert ist, aber es ist alles das gleiche wichtig, um enge Tabs auf Ihre besondere Trading-Stil zu halten. Wenn Sie schwingen Handel und versuchen, große Veränderungen in Trends zu erfassen, tun Sie Ihre Trades folgen ein ähnliches Profil Wenn Sie denken, es ist eine angemessene Schutz Stop Loss Level für Ihre Strategie, ist es relativ einfach, Ihre Charts oder Demo-Handel Ihre Idee zu bestätigen Dass es funktionieren wird. Zahlen viel mehr Aufmerksamkeit auf Ihr Trading-System wird Ihnen beibringen, alles, was es zu wissen, über Ihre strategischen Stärken und vielleicht noch wichtiger ist, Schwächen. Verbinden Sie die FXCM Strategy Trader Beta-Testgruppe und versuchen Sie Ihre Hand bei Analytics über die Moving Average Crossover Strategie und andere. Sehen Sie sich dieses FXCM-Webinar an, um einen Leitfaden für die neue Plattform zu finden. Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Management Risiko mit einem Simple Moving Average (SMA) Die Simple Moving Average (SMA) ist ein beliebter Trend-folgendes Indikator . Wenn er auf einem Chart abgebildet ist, filtert er den alltäglichen Lärm in den Sicherheitspreisen heraus und zeigt den längerfristigen Trend. Die folgende Tabelle zeigt den TSP C Fonds zusammen mit seinem 10-monatigen SMA: Investoren können die SMA als Signal für den Kauf und Verkauf eines Wertpapiers verwenden. In einem Aufwärtstrend kauft der Investor die Sicherheit, wenn sein monatlicher Schlusskurs über die SMA geht, reitet den Trend und verkauft ihn dann, wenn sich die Trendrichtung umkehrt und der Kurs die SMA unterschreitet. Unten ist das gleiche Diagramm wie zuvor, mit dem Buy (B) und Sell (S) Handel Signale hinzugefügt. Sie können sehen, dass die Strategie ihr letztes Buy-Signal auf 1312012 hatte: Nutzen Sie jetzt diese BUYSELL-Signale in einem einfachen Trendfolgesystem mit den folgenden Regeln: Kaufen Sie den TSP C Fonds, wenn der monatliche Schlusskurs über seinem 10-Monats-SMA steigt. Andernfalls verkaufen und investieren die Erlöse im G-Fonds (eine risikofreie Investition). Die Ergebnisse. Sie mögen diese anderen TSP-Folio-Stellen: Die Aussichten für Anleihen: TSP F Fund und G Fund Der neue Thrift Savings Plan (TSP) Roth Option Hier gehen wir wieder: Irrational ExuberanceRisk Management-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist ein wesentliches, aber oft übersehenes Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte stellen zwei entscheidende Wege dar, in denen die Händler im Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte werden entworfen, um zu verhindern, dass es zurückkommen wird Mentalität und Verluste zu begrenzen, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf dem Handel erzielen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einem großen Aufwärtstrend auf einen Schlüsselwiderstandsniveau annähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss Points Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine wichtige Rolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen sind und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart gesetzt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden vorhergehender Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten. Wie bei den gleitenden Durchschnitten bestimmt der Schlüssel das Niveau, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Durchschnitte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preissenkung Auslösung einer Stop-Loss-Order ausgeführt wird, zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stopp-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen Hoch-zu-Tief-Bereichs (Volatilität) sein, da es wahrscheinlich ist, dass es ohne Grund ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn sich der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich stattfinden sollen oder nicht, da Volatilität und Unsicherheit steigen können. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Darüber hinaus gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) (Verlustwahrscheinlichkeit) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der sie dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie beabsichtigen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausgeführt werden. Durch die effektive Nutzung von Stop-Verlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen.